上海证券生意所股票期权投资者教导专区

2020-02-02 栏目:文章 作者: admin

  各相干会员单位:

  依据期权全真模拟生意运转状况及市场需求,上海证券生意所(以下简称“本所”)拟对单笔申报十分数量、ETF期权保证金水平停止调剂,具体事项以下:

  1、单笔申报十分数量暂不调剂,仍为限价单笔十分申报数量100张,市价50张。

  2、ETF期权保证金水平修改以下:

  (1)初始保证金(每张)

  认购期权义务仓开仓初始保证金={前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)}*合约单位;

  认沽期权义务仓开仓初始保证金=Min{前结算价+Max[12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位

  (2)保持保证金(每张)

  认购期权义务仓持仓保持保证金={结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位;

  认沽期权义务仓持仓保持保证金=Min{结算价 +Max[12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位

  9月26日当日终保持保证金按调剂后收取,9月29往后来始保证金按调剂后收取。

  3、尽快完成逐日日终报备数据开辟:本所已于2014年8月6日收回关于市场参与者逐日日终报备数据接口的通知,关于今朝还没有完成开辟上线的会员,请尽快按《IS113上海证券生意所个股期权全真模拟生意系统市场参与者接口规格说明书》1.081版完成开辟,并最迟于10月10日上线。请求会员于10月13日起向本所正式报备,逐日日终数据报备的截止时间修改成第二天上午7:00。现货相干数据指现货模拟生意数据,会员机构代码见附件1。

  特此通知。

  上海证券生意所期权任务小组

  二〇一四年九月二十五日

  附件1:会员机构代码

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